Они действительно загружают dll, но просто неявно. Видите ли, вы можете создать файл .lib, который отвечает за загрузку DLL и перенаправление вызовов, ссылку на lib, включает заголовок и все. В Visual Studio это делается автоматически, когда вы устанавливаете зависимость для проекта dll