Вот отличный учебник , который покажет вам, как это сделать.
ОБНОВЛЕНИЕ
Как Ханс Пассант обратил мое внимание, есть лучший подход.Вот его версия, взята из этого сообщения о переполнении стека :
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Reflection;
static class NativeMethods {
public static Cursor LoadCustomCursor(string path) {
IntPtr hCurs = LoadCursorFromFile(path);
if (hCurs == IntPtr.Zero) throw new Win32Exception();
var curs = new Cursor(hCurs);
// Note: force the cursor to own the handle so it gets released properly
var fi = typeof(Cursor).GetField("ownHandle", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance);
fi.SetValue(curs, true);
return curs;
}
[DllImport("user32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Auto)]
private static extern IntPtr LoadCursorFromFile(string path);
}
А вот пример использования:
this.Cursor = NativeMethods.LoadCustomCursor(@"c:\windows\cursors\aero_busy.ani");
Удачи !!