Содержит ли часть вашего URL подчеркивание? Я видел, что раньше это вызывало проблемы с IE и состоянием сеанса, особенно когда один и тот же код работает нормально в других браузерах.
Добавление
В соответствии с вашим комментарием ниже ваш URL (скорее всего, имя хоста) содержит подчеркивание. Несмотря на то, что все другие браузеры, с которыми вы работаете, справляются с этим нормально, IE этого не делает - однако в свою защиту (и я обычно не защищаю IE) подчеркивание - это недопустимый символ в имени хоста DNS.
Я предполагаю, что вы обращаетесь к локальному компьютеру с именем NETBIOS, которое содержит подчеркивание, например OFFICEPC_12.
В качестве обходного пути вы можете попробовать
Заменить имя сервера на его IP-адрес, например http://192.168.0.55/mypage.aspx
Добавьте в файл HOSTS запись с псевдонимом для этого компьютера, псевдоним которого не имеет подчеркивания
Лучшее решение на самом деле, измените имя сервера!