Попробуйте это:
CFileDialog fd(1,0,0,0,0,0,0,FALSE);
fd.m_ofn.lStructSize = sizeof(OPENFILENAME_NT4);
fd.DoModal();
Последний параметр для CTOR указывает, что стиль Vista имеет значение false, а размер структуры sizeof
изменен, чтобы отразить диалог файла NT4.