AFAIK единственный способ - преобразовать диапазон ячеек в строку с разделителями ...
activecell.Validation.Add xlValidateList,,,Join(array([a2],[a5],[a8]),",")
Разделители списка зависят от настроек локали, запятой или точкой с запятой ( Файл> Параметры> Дополнительно> Использовать системные разделители )