Вы можете переопределить setSelectedIndex в объекте JTabbedPane, так как он вызывается до того, как произойдет изменение.Если вы сделаете это, не забудьте вызвать super.setSelectedIndex после того, как вы отобразили свое подтверждение.
В качестве альтернативы, как утверждает Eng.Fouad, вы можете добавить ChangeListener и отобразить там сообщение с подтверждением, но это происходит после изменения вкладки, поэтому ваше сообщение с подтверждением будет отображаться после отображения новой вкладкиscreen: http://www.java2s.com/Tutorial/Java/0240__Swing/ListeningforSelectedTabChanges.htm
Второй вариант будет проще реализовать, если вы согласитесь с тем фактом, что новая вкладка уже будет отображаться при появлении подтверждения.