Вы должны быть в контексте базы данных master
или префикс расширенной хранимой процедуры с именем db.
EXEC master..xp_cmdshell 'del c:\delete-me-file.txt'
Если эта команда будет выполнена успешно, это будет означать, что учетная запись службы SQL Server, вероятно,однако имеет слишком много разрешений.