Используемый вами синтаксис:
if (Session["mySessionVariable"] != null)
{
}
... - это правильный способ проверки объекта Session в ASP.NET. Я подозреваю, что проблема в том, что вы используете ASP.NET MVC.
Возможно, некоторые из наших экспертов по MVC могут рассказать нам, как правильно сделать это в ASP.NET MVC.
Редактировать: Я вижу, что Марк Гравелл опубликовал свой ответ, пока я печатаю это. Это должно быть осветительно.