Вам не нужно ничего скачивать, чтобы использовать OpenGL. Просто добавьте
#include <gl/GL.h>
#include <gl/GLU.h>
в начало вашего исходного файла. И вам также нужно связать библиотеки, что в MSVC можно сделать так:
#pragma comment(lib, "opengl32.lib")
#pragma comment(lib, "glu32.lib")
С заголовочными файлами, предоставленными Microsoft, вы застряли с версией 1.1 ogl. Я предлагаю получить последние заголовки расширений с сайта OpenGL, а также что-то вроде GLEW. Это даст вам доступ к последним доступным функциям и константам в OpenGL.