Add
возвращает целое число, указывающее индекс добавленного элемента, затем вы можете получить доступ к элементу коллекции, используя этот индекс, и, следовательно, подписаться на событие, так что вам придется сделать что-то вроде это:
var index = MI.Items.Add(System.IO.Path.GetFullPath(ofd.FileName));
((UIElement)MI.Items.GetItemAt(index)).MouseLeftButtonUp += OnMenuItemMouseUp;
void OnMenuItemMouseUp (object sender, MouseButtonEventArgs e) {
}