Оболочка называется wrapper, потому что она оборачивает файл JAR и запускает его с помощью виртуальной машины.Есть также некоторые оболочки, которые уже содержат виртуальную машину в exe-файле.
Вам не нужно писать такую оболочку самостоятельно, они уже есть.Одна мощная и бесплатная обертка - launch4j .