NLog не откроет диалоговое окно, в которое будут сбрасывать свои сообщения, вы в основном потеряете все данные, которые он записывает. По крайней мере, это мое понимание; Консоль и ColoredConsole полезны только для консольных приложений. Лучше всего, чтобы выходные данные были помещены в файл Используйте что-то вроде этого:
<targets>
<target name="file" xsi:type="File" fileName="${basedir}/log.txt" />
</targets>
<rules>
<logger name="*" minlevel="Info" writeTo="file" />
</rules>
Это создаст текстовый файл с именем log.txt в базовом каталоге вашего приложения и запишет в него все сообщения с минимальным уровнем информации (в основном все). О, кстати, у вас может быть несколько целей и правил, работающих одновременно; посмотрите здесь для получения дополнительной информации.