Применение статистического теста на скользящем окне

Question

Применение функций к скользящим окнам объектов зоопарка обычно довольно прямолинейно, например, скользящее среднее:

z <- zoo(1:10, as.Date(31:40))
rollapply(z, 4, mean, align="right")

Теперь я хочу сделать то же самое со статистическим тестом, то есть применить ДополненоDickey-Fuller тестирует в каждом окне и получает статистику теста, как я получил среднее значение в приведенном выше примере.

Так что в основном я ищу эквивалент следующего фрагмента кода (который, конечно, нене работает!):

rollapply(z, 4, ADF.test, align="right")

Answer 1

У меня работает следующее.

library(zoo)
library(tseries)
z <- zoo(rnorm(100), as.Date(1:100))
rollapplyr(z, 20, adf.test)

В случае, если вам просто нужно значение p:

rollapplyr(z, 20, function(u) adf.test(u)$p.value)