Ответ Брюса Хилла абсолютно верен.
Просто, чтобы немного расширить его ответ, методы Include являются методами расширения в пространстве имен System.Data.Entity.
Это не влияет на то, как вы их используете, но методы Include фактически определены в статическом классе с именем DbExtensions.На msdn.microsoft.com вы увидите их документально, а не в System.Linq.IQueryable, что затруднит их поиск.