В VB.NET есть что-то лучше, чем Winsock - в нем есть набор простых и полезных сетевых функций.
Если вам действительно нужен «сокет», попробуйте MSDN System.Net.Sockets документация
Многим людям, которые используют сокеты, действительно необходимо подключиться к HTTP-серверу; для этого используйте документацию System.Net и найдите классы Http - начните с WebRequest
[Примечание: я работаю в Microsoft]