Вы должны использовать WCF. Зачем? Веб-сервисы ASMX являются устаревшей технологией и не поддерживают WS-Security. Чтобы добавить WS-Security в ASMX, вы должны либо сделать это вручную (множество очень сложных спецификаций для реализации), либо использовать WSE. Начиная с .NET 3.0 и ASMX, и WSE заменяются WCF, поэтому, если вам не нужно использовать .NET 2.0, ваш выбор должен быть WCF.
Прежде всего попробуйте использовать svcutil.exe или Добавить ссылку на службу в Visual Studio, и если она не создает прокси-сервер, отправьте часть безопасности WSDL на свой вопрос. Мы можем попытаться помочь вам с настройкой.