Нет. Контрпример: Алфавит цифр цифр. DFA принимает все натуральные числа. Подмножество: DFA принимает все простые числа.
Редактировать: Алфавит это цифры. Извините, неправильная терминология там.
Натуральные числа можно выразить как обычный язык (и, следовательно, для них можно построить DFA):
0|([1-9][0-9]*)