Представление SQL Server: как добавить недостающие строки с помощью интерполяции - PullRequest
Новая
       30

Представление SQL Server: как добавить недостающие строки с помощью интерполяции

7 голосов
/ 28 мая 2009

Встречается с проблемой.

У меня есть таблица, определенная для хранения значений дневной казны Кривая доходности .

Это довольно простая таблица, используемая для исторического поиска значений.

В таблице имеются заметные пропуски по годам 4, 6, 8, 9, 11-19 и 21-29.

Формула довольно проста в том, что для вычисления года 4 это 0.5*Year3Value + 0.5*Year5Value.

Проблема в том, как мне написать VIEW, который может вернуть пропущенные годы?

Возможно, я мог бы сделать это в хранимой процедуре, но конечный результат должен быть представлением.

Ответы [ 4 ]

6 голосов
/ 28 мая 2009

Исходя из предположения Тома Х. , что вам действительно нужна линейная интерполяция и тот факт, что не только годы, но и месяцы отсутствуют, вы должны основывать каждый расчет на МЕСЯЦ, а не ГОД ,

Для кода ниже я предполагаю, что у вас есть 2 таблицы (одну из которых можно вычислить как часть представления):

  • Выход: содержит реальные данные и хранится PeriodM в номере месяца, а не в имени. Если вы храните PeriodName , вам просто нужно присоединиться к столу:
  • Период (может быть вычислено в представлении, как показано) : хранит название периода и количество месяцев, которые оно представляет

Следующий код должен работать (вам просто нужно создать представление на его основе): 

WITH "Period" (PeriodM, PeriodName) AS (
    -- // I would store it as another table basically, but having it as part of the view would do
                SELECT  01, '1 mo'
    UNION ALL   SELECT  02, '2 mo' -- // data not stored
    UNION ALL   SELECT  03, '3 mo'
    UNION ALL   SELECT  06, '6 mo'
    UNION ALL   SELECT  12, '1 yr'
    UNION ALL   SELECT  24, '2 yr'
    UNION ALL   SELECT  36, '3 yr'
    UNION ALL   SELECT  48, '4 yr' -- // data not stored
    UNION ALL   SELECT  60, '5 yr'
    UNION ALL   SELECT  72, '6 yr' -- // data not stored
    UNION ALL   SELECT  84, '7 yr'
    UNION ALL   SELECT  96, '8 yr' -- // data not stored
    UNION ALL   SELECT 108, '9 yr' -- // data not stored
    UNION ALL   SELECT 120, '10 yr'
    -- ... // add more
    UNION ALL   SELECT 240, '20 yr'
    -- ... // add more
    UNION ALL   SELECT 360, '30 yr'
)
, "Yield" (ID, PeriodM, Date, Value) AS (
    -- // ** This is the TABLE your data is stored in **
    -- // 
    -- // value of ID column is not important, but it must be unique (you may have your PK)
    -- // ... it is used for a Tie-Breaker type of JOIN in the view
    -- //
    -- // This is just a test data:
                SELECT 101, 01 /* '1 mo'*/, '2009-05-01', 0.06
    UNION ALL   SELECT 102, 03 /* '3 mo'*/, '2009-05-01', 0.16
    UNION ALL   SELECT 103, 06 /* '6 mo'*/, '2009-05-01', 0.31
    UNION ALL   SELECT 104, 12 /* '1 yr'*/, '2009-05-01', 0.49
    UNION ALL   SELECT 105, 24 /* '2 yr'*/, '2009-05-01', 0.92
    UNION ALL   SELECT 346, 36 /* '3 yr'*/, '2009-05-01', 1.39
    UNION ALL   SELECT 237, 60 /* '5 yr'*/, '2009-05-01', 2.03
    UNION ALL   SELECT 238, 84 /* '7 yr'*/, '2009-05-01', 2.72
    UNION ALL   SELECT 239,120 /*'10 yr'*/, '2009-05-01', 3.21
    UNION ALL   SELECT 240,240 /*'20 yr'*/, '2009-05-01', 4.14
    UNION ALL   SELECT 250,360 /*'30 yr'*/, '2009-05-01', 4.09
)
, "ReportingDate" ("Date") AS (
    -- // this should be a part of the view (or a separate table)
    SELECT DISTINCT Date FROM "Yield"
)

-- // This is the Final VIEW that you want given the data structure as above
SELECT      d.Date, p.PeriodName, --//p.PeriodM,
            CAST(
                COALESCE(y_curr.Value,
                    (   (p.PeriodM - y_prev.PeriodM) * y_prev.Value
                    +   (y_next.PeriodM - p.PeriodM) * y_next.Value
                    ) / (y_next.PeriodM - y_prev.PeriodM)
                ) AS DECIMAL(9,4) -- // TODO: cast to your type if not FLOAT
            )  AS Value
FROM        "Period" p
CROSS JOIN  "ReportingDate" d
LEFT JOIN   "Yield" y_curr
        ON  y_curr.Date = d.Date
        AND y_curr.PeriodM = p.PeriodM
LEFT JOIN   "Yield" y_prev
        ON  y_prev.ID = (SELECT TOP 1 y.ID FROM Yield y WHERE y.Date = d.Date AND y.PeriodM <= p.PeriodM ORDER BY y.PeriodM DESC)
LEFT JOIN   "Yield" y_next
        ON  y_next.ID = (SELECT TOP 1 y.ID FROM Yield y WHERE y.Date = d.Date AND y.PeriodM >= p.PeriodM ORDER BY y.PeriodM ASC)

--//WHERE       d.Date = '2009-05-01'
1 голос
/ 28 мая 2009

Вы можете попробовать отключить, чтобы получить годы и значения в списке.

Тогда объедините это с недостающими годами выберите YearNo , (выберите YearValue, где YearNo = YearNo-1) * 0,5 + (выберите YearValue, где YearNo = YearNo + 1) * 0,5 AS YearValue из непоследовательного списка где YearNo в (наш отсутствующий список лет)

Затем снова поверните его обратно, чтобы получить нужный формат и вставьте его в представление?

1 голос
/ 28 мая 2009

Я собираюсь сделать предположение, что вы хотите, чтобы кривая плавно перемещалась между двумя годами, если есть разрыв, поэтому если пропущено более одного года, вы не хотите просто усреднять два ближайших года. Вот что я, вероятно, использовал бы: 

SELECT
     NUM.number AS year,
     COALESCE(YC.val, YC_BOT.val + ((NUM.number - YC_BOT.yr) * ((YC_TOP.val - YC_BOT.val)/(YC_TOP.yr - YC_BOT.yr))))
FROM
     dbo.Numbers NUM
LEFT OUTER JOIN dbo.Yield_Curve YC ON
     YC.yr = NUM.number
LEFT OUTER JOIN dbo.Yield_Curve YC_TOP ON
     YC.yr IS NULL AND       -- Only join if we couldn't find a current year value
     YC_TOP.yr > NUM.number
LEFT OUTER JOIN dbo.Yield_Curve YC_TOP2 ON
     YC_TOP2.yr > NUM.number AND
     YC_TOP2.yr < YC_TOP.yr
LEFT OUTER JOIN dbo.Yield_Curve YC_BOT ON
     YC.yr IS NULL AND       -- Only join if we couldn't find a current year value
     YC_BOT.yr < NUM.number
LEFT OUTER JOIN dbo.Yield_Curve YC_BOT2 ON
     YC_BOT2.yr < NUM.number AND
     YC_BOT2.yr > YC_BOT.yr
WHERE
     YC_TOP2.yr IS NULL AND
     YC_BOT2.yr IS NULL AND
     NUM.number BETWEEN @low_yr AND @high_yr

Вы можете переписать это, используя CTE вместо таблицы Numbers (просто таблица последовательных номеров). Вы также можете использовать NOT EXISTS или подзапросы с MIN и MAX вместо LEFT OUTER JOIN на YC_BOT2 и YC_TOP2, если вы хотите это сделать. Некоторые люди считают этот метод запутанным.

0 голосов
/ 28 мая 2009 
WITh cal(year) AS
        (
        SELECT  1 AS current_year
        UNION ALL
        SELECT  year + 1
        FROM    cal
        WHERE   year < 100
        )
SELECT  CASE WHEN yield_year IS NULL THEN
             0.5 *
             (
             SELECT  TOP 1 yield_value
             FROM    yield
             WHERE   yield_year < year
             ORDER BY
                     yield_year DESC
             ) +
             0.5 *
             (
             SELECT  TOP 1 yield_value
             FROM    yield
             WHERE   yield_year > year
             ORDER BY
                     yield_year ASC
             )
         ELSE
             yield_value
         END
FROM     cal
LEFT JOIN
         yield
ON       yield_year = year

Для пропущенных лет этот запрос занимает среднее число найденных ближайших лет.

...