Я не вижу, как это сделать программно.Для Winforms XtraGrid.
Запустите конструктор.(щелкнув элемент управления в режиме конструктора, затем щелкнув на крошечном черном треугольнике)
В разделе «Параметры» разверните узел «Параметры».В Options.OptionsView найдите ShowColumnHeaders.Установите это = Ложь