Это на самом деле репост моего вопроса несколько недель назад. Я получил хорошие подсказки, но пока не смог найти идеальное решение. Я ищу фильтр, который просто использует исторические данные для "сглаживания". Я пробовал несколько фильтров из пакета robfilter и фильтра ets (экспоненциальное сглаживание) из пакета прогноза, но я не доволен результатами, и для предыдущего упомянутого пакета время вычислений занимает очень много времени. На самом деле мне нужно что-то с силой Лёсса или Ходрика-Прескотта, которое просто использует прошлые данные. Я рассмотрел функцию dfa из пакета signalextraction, но мой временной ряд уже на 55 недель короче. Буду рад, если кто-нибудь из вас подскажет! Сейчас 4:40, и я все больше и больше расстраиваюсь, потому что длительное время вычислений в сочетании с плохими результатами не очень мотивирует в долгосрочной перспективе; -).