Удалите подчеркивание из имени класса.Возможно, в jQuery есть ошибка, связанная с этим.
В противном случае это не дает прямого ответа на ваш вопрос, но есть некоторые предложения:
Прежде всего, вместо замены класса, я бы простоиспользуйте два класса:
<a class="question">lorem ipsum</a>
<a class="question selected">lorem ipsum</a>
Затем в вашем jQuery я бы кешировал ваши вопросы:
$questions = $('a.question');
И тогда ваш jquery может быть:
$questions.click(function(){
$questions.filter('.selected').removeClass('selected');
$(this).addClass('selected');
})