Это работает для меня в IE:
response = '<root>' + response + '</root>';
xmlDoc = $.parseXML(response);
$(xmlDoc).find('Type').each(function (index,val) {
alert("called");
});
и, кстати, jQUery чувствителен к регистру при синтаксическом анализе XML, поэтому селектор должен иметь тип, а не тип. Мне пришлось заключить ответ, данный в вопросе, в корневой элемент, чтобы сделать его действительным xml. Это может быть любой уникальный тег, не обязательно <root>