Нет, у вас не может быть внешних ключей между базами данных.
Целостность данных только в пределах одной базы данных.Если вам нужна согласованность транзакций между базами данных, вам следует использовать одну базу данных.Основная проблема - резервное копирование / восстановление: после восстановления вы получите поврежденные данные, потому что ваши резервные копии не согласованы.
В недавней статье в блоге «Одна база данных или десять?» объясняется вболее подробная информация
Сказав это, вы можете использовать триггеры, если вам это нужно и готовы получить неверные данные