В мире Windows доступ к динамическим библиотекам обычно осуществляется через небольшую заглушку статической библиотеки (.lib).
В VS вы бы связались с файлом .lib, который содержит код, необходимый для загрузки библиотеки DLL во время выполнения.
Вы не можете напрямую ссылаться на .dll.
Если вы привыкли к Linux, это, вероятно, кажется несколько неловким способом сделать это, но это так.
Итак, у вас есть такой файл .lib для вашей библиотеки curl? Если это так, ссылка против этого. Если нет, то использование curl из вашего VS-проекта будет немного больше работы. (Но один из вариантов может заключаться в том, чтобы просто создать curl с VS, который даст вам и .dll, и .lib файл)