Вероятно, это сочетание использования относительного пути и прав доступа к файлу ...
Попробуйте изменить эту строку:
f = open("./proxy.txt","a")
на абсолютный путь, например
f = open("C:\Users\foo\Desktop\proxy.txt","a")
Убедитесь, что эффективный пользователь, выполняющий скрипт cgi, имеет разрешение на запись по выбранному вами абсолютному пути ...