Вы думаете об этом. Любой метод хорош, но вы, вероятно, не хотите использовать потоки для операций с процессором. Вместо этого используйте многопроцессорный модуль, если вы хотите использовать параллелизм.
Но на самом деле, код pygame должен быть незначительным с точки зрения обработки. Сосредоточьтесь на том, чтобы сделать поиск пути эффективным (возможно, реализованным в C?).