Это должно было измениться в какой-то момент. По состоянию на 25.09.2017 openxml работает нормально в SQL Azure. Я просто запустил следующий пример из https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/xml/examples-using-openxml в БД SQL Azure, и он показал следующий результат:
DECLARE @DocHandle int
DECLARE @XmlDocument nvarchar(1000)
SET @XmlDocument = N'<ROOT>
<Customer CustomerID="VINET" ContactName="Paul Henriot">
<Order OrderID="10248" CustomerID="VINET" EmployeeID="5"
OrderDate="1996-07-04T00:00:00">
<OrderDetail ProductID="11" Quantity="12"/>
<OrderDetail ProductID="42" Quantity="10"/>
</Order>
</Customer>
<Customer CustomerID="LILAS" ContactName="Carlos Gonzlez">
<Order OrderID="10283" CustomerID="LILAS" EmployeeID="3"
OrderDate="1996-08-16T00:00:00">
<OrderDetail ProductID="72" Quantity="3"/>
</Order>
</Customer>
</ROOT>'
-- Create an internal representation of the XML document.
EXEC sp_xml_preparedocument @DocHandle OUTPUT, @XmlDocument
-- Execute a SELECT statement using OPENXML rowset provider.
SELECT *
FROM OPENXML (@DocHandle, '/ROOT/Customer',1)
WITH (CustomerID varchar(10),
ContactName varchar(20))
EXEC sp_xml_removedocument @DocHandle
Выход:
CustomerID ContactName
VINET Paul Henriot
LILAS Carlos Gonzlez
Я не вижу здесь OPENXML: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-transact-sql-information#transact-sql-syntax-not-supported-in-sql-database