Я думаю, что это лучший справочник для начала работы с потоками Windows: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms682516(v=VS.85).aspx
В нем показано, как использовать потоки с использованием WinAPI, а не только справочная документация.Также, если вы хотите получить исчерпывающую книгу о том, как использовать C, неуправляемые потоки, использующие C / C ++ в Windows, тогда вам следует прочитать книгу «Windows via C / C ++, автор Jeffrey Richter», Microsoft Press.Это отлично, и дает вам так много гаек и болтов заправки, это просто здорово.