Добавление пустого элемента в качестве первого элемента к источнику данных перед привязкой является уродливым решением этой проблемы.
Может помочь установка SelectedIndex как -1.
Ниже приведен другой вариант, но вам может потребоваться проверка при получении выбранного элемента.
comboBox.Text = string.Empty;