Не то, чтобы я знал, вы могли бы запросить с помощью простого диалогового окна winforms некоторый текст из метода [Setup] перед каждым тестом. Однако я не уверен, что вы сможете определить, какой тест был запущен в данный момент. Вам также необходимо позаботиться о повторной загрузке, поскольку nunit 2.4 не будет запускать тесты с использованием потоков с поддержкой пользовательского интерфейса (STAThreads).
Гораздо лучше было бы загрузить тестовые данные конфигурации из входного файла во время [SetupFixture]