Службы данных WCF поддерживают сеансы? Если да, то есть хорошая статья, объясняющая это?
Ну, да, вы можете эффективно использовать механизмы сеанса ASP.NET. Очень хорошая статья об этом: http://blogs.msdn.com/b/wenlong/archive/2010/02/21/using-asp-net-sessions-from-wcf.aspx
Да. OData - Рекомендации служб данных WCF от TechEd