У меня есть теория относительно того, почему сообщение отправляется вообще: отображение или активация меню окна может изменить то, что отображается под курсором мыши.Курсор мыши теперь может быть неправильным по отношению к тому, что находится внизу (так как WM_SETCURSOR обычно генерируется только при движении мыши).Система знает это и генерирует WM_SETCURSOR, чтобы обновить курсор мыши и привести его в соответствие с измененным дисплеем.
Если это так, то я сомневаюсь, что вы можете отключить это поведение.