с ключевым словом new вы создаете объект в памяти, и, когда вы создаете объектный объект интерфейса, его необходимо реализовать.давайте сравним с явным классом
предположим, что вы определяете класс, который реализует этот интерфейс ActionListener, что вы делаете?
class MyActionListener implements ActionListener{
// now here you need implement all of the method which defined into the ActionListener interface
}
теперь вы можете использовать этот класс для регистрации прослушивателя для Action следующим образом
jbtOK.addActionListener(new MyActionListener());
это была явная реализация, и, поскольку вы реализуете ее напрямую, она называется классом Anonymous, как вы здесь определили с помощью интерфейса ActionListener