Хранение идентификатора сеанса в файле cookie или в строке запроса - это единственные 2 способа, которыми протокол HTTP позволяет передавать идентификатор сеанса при каждом запросе. Если вы храните его где-то еще, клиент и сервер не смогут узнать, что они работают с одним и тем же сеансом.