int.Parse не нравится префикс "\ u", но если вы проверили сначала, чтобы убедиться, что он есть, вы можете использовать
char c = (char)int.Parse(s.Substring(2), NumberStyles.HexNumber);
Это удаляет первые два символа из входной строки и анализирует оставшийся текст.
Чтобы убедиться в правильности последовательности, попробуйте следующее:
Regex reg = new Regex(@"^\\u([0-9A-Fa-f]{4})$");
if( reg.IsMatch(s) )
{
char c = (char)int.Parse(s.Substring(2), NumberStyles.HexNumber);
}
else
{
// Error
}