[при условии, что речь идет об аутентификации Windows ...]
System.Net.Credentials предоставляет средства для этого, не может проверить это прямо сейчас, но это должно быть близко к тому, что вам нужно сделать:
//request object provided for reference purposes
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create("http://url");
//add the following
request.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(userName, password, domain);