Есть ли способ вернуть матрицу Гессе при использовании nlminb в R? - PullRequest
1 голос
/ 29 марта 2011

Я хотел бы оптимизировать несколько параметров, используя nlminb в R, а также вычислить стандартную ошибку оценки каждого параметра, чтобы получить значение t. Однако nlminb не возвращает гессенскую матрицу, как это делают другие команды оптимизации. Есть ли вокруг? Заранее большое спасибо за помощь.

1 Ответ

5 голосов
/ 29 марта 2011

hessian в пакете numDeriv может вычислять гессиан численно.

Добро пожаловать на сайт PullRequest, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...