Вам необходимо установить PreferredSize для панели, чтобы полоса прокрутки отображалась, как показано ниже.
даже если вы не установили макет, на панели уже есть набор макетов по умолчанию.
public static void main(String[] args)
{
JFrame frame = new JFrame();
JPanel panel = new JPanel()
{
@Override
public Dimension getPreferredSize() {
return new Dimension(800, 1000);
}
};
panel.add(new JLabel("Test1"));
panel.add(new JLabel("Test2"));
frame.getContentPane().add(new JScrollPane(panel), BorderLayout.CENTER);
frame.setSize(600, 800);
frame.setVisible(true);
}