Это означает, что если вы вызываете метод Add (метод экземпляра), вам лучше обеспечить эксклюзивный доступ к Словарю, используя собственную семантику блокировки или сериализации. Плохие вещи могут произойти, если два потока изменяют состояние вашего словаря одновременно, и вы несете ответственность за то, чтобы этого не произошло. В методе Add словаря нет ничего, что могло бы сделать эту блокировку за вас.
Если, однако, вы вызываете какой-то статический метод в словаре (из которых нет никаких полезных), то без блокировки все будет в порядке.
Это общее правило для всех типов .NET в BCL.