Вы сказали компилятору включить этот файл с такой строкой:
#include "UDP_Data.h"
проблема в том, что компилятор не может найти этот файл, и не забывайте, что некоторые платформы чувствительны к регистру, когда дело доходит до имен файлов, поэтому «UDP_data.h» не совпадает с файлом «UDP_Data.h». По умолчанию компилятор будет искать в нескольких местах, но вам нужно будет добавить дополнительные каталоги к его поиску, используя параметры командной строки. Точная опция будет зависеть от компилятора, для gcc это:
-I<directory>