Нет такого вызова WinAPI, так как не существует такого понятия, как имена потоков.
Если вы зададите имя потока, отладчик вашей IDE сохранит его для вас, что упростит его отладку.
Однако имя никогда не присоединяется к потоку с помощью вызова Windows API.
Если вы запускаете свое приложение без отладчика, то установка имени потока не имеет никакого эффекта, поэтому вы не можете получить имя.
Даже если бы он был доступен - я бы не стал писать код, который работает только с подключенным отладчиком. Лучше храните имя для себя вместе с ручкой.