Вы создали VB.NET приложение? Если это так, вам нужно добавить свой собственный Sub Main(). Однако недостатком этого является то, что вам придется вручную обрабатывать все процессы запуска и инициализации, которые обычно выполняется для .NET Framework автоматически.
Но если все, что вы хотите сделать, это показать сообщение об ошибке при возникновении необработанного исключения, нет никаких оснований для создания собственного Sub Main(). Все, что вам нужно сделать, это добавить обработчик для события AppDomain.UnhandledException .