Для вашего веб-сервиса (который, как я предполагаю, находится в его собственном проекте), настроен ли он на использование локального сервера веб-разработки или IIS? Это можно найти в свойствах проекта.
Похоже, вы используете сервер веб-разработки (называемый Casini), и он не запускается, пока вы не запустите его с отладкой. При этом появляется маленький значок в системном трее? Должно. Это показывает, что веб-сервер уже запущен и клиентское приложение может получить к нему доступ.
Проект клиентского приложения, вероятно, настроен при запуске проекта. Вы также можете установить решение для нескольких запускаемых проектов. Делая это, вы гарантируете, что оба проекта запускаются при отладке (что вам и нужно в вашем примере). Вы можете установить это, щелкнув правой кнопкой мыши по решению, перейдя в свойства, а затем в Общие свойства - Проект запуска. Там выберите радиокнопку «Несколько проектов запуска» и выберите оба проекта для запуска. Это также обеспечит подключение Visual Studio к обоим запущенным процессам, необходимым для отладки.
В инструкциях предполагается, что вы используете VS2008. Надеюсь, это поможет!