Вы ссылаетесь на настройки в VB немного иначе, чем в C #.Самый простой способ - использовать настройки, которые являются частью проекта, и затем ссылаться на него через пространство имен My:
MessageBox.Show(My.Settings.sDBName)
(Обратите внимание, что здесь вам не нужен .ToString, поскольку sDBName уже является строкой).
Поскольку вы включаете отдельный файл настроек, вы сможете получить доступ к его значениям, вызвав метод Default, чтобы получить экземпляр, а затем ваше свойство по умолчанию:
MessageBox.Show(Settings1.Default.sDBName)