Две вещи
1) Ваш селектор не соответствует вопросу, который вы задаете.В настоящее время он выбирает каждый LI, который не Якорь.Это должен быть каждый LI на странице.
2) То, что вы хотите, не может быть сделано с помощью CSS прямо сейчас.Лучше всего будет использовать JavaScript для этого.Например, следующий jQuery будет работать.
$("ul.sf-menu li:not(:has(a))").doSomething()