Эта тема может помочь вам достичь того, что вы пытаетесь сделать.
Он не получает функциональность непосредственно из DataGrid, но вместо этого DataGrid помещается в обычную Grid и использует связанные столбцы (с несколькими столбцами) для добавления суперзаголовков.
Надеюсь, есть хороший простой способ сделать это прямо из DataGrid, но если нет, возможно, это будет приемлемым решением для вас.