Попробуйте с этим кодом, если вам нужно построить строку:
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
lblControl.Text += (char) e.KeyCode;
}
иначе, если вам нужно показать только нажатую кнопку:
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
lblControl.Text = ((char) e.KeyCode).ToString();
}
Obiosly, фокус должен быть на форме.