Сначала я предлагаю вам связать вашу коллекцию с BindingSource, а затем добавить BindingSource в DataGridView (чтобы вы знали положение)
Но связывание ComboBoxCell должно быть довольно простым.
Допустим, у вас есть DataTable tblCurrency, содержащая два столбца Id и Name.
Вы должны привязать это к вашей колонке (я полагаю, колонка 0 это ваш DataGridViewColumn)
dgvcboPart.Columns(0).DataSource = tblCurrency
dgvcboPart.Columns(0).ValueMember = "Id"
dgvcboPart.Columns(0).DisplayMember = "Name"
Затем вы можете установить для свойства DataPropertyName свойство в вашем источнике данных.
dgvcboPart.Columns(0).DataPropertyName = "Currency_Id"
Будьте осторожны, tblCurrency.Id и Currency_Id должны быть одного типа (Int32 и UInt32 не работают). И вы получите неприятный MessageBox с полным StackTrace, если Currency_Id имеет значение, которое отсутствует в tblCurrency (поэтому обработать событие DataError)