Используйте что-то вроде ASIHTTP для извлечения файла из сети.Это может обрабатывать gzip, который, вероятно, сжимает данные, поступающие из сети.
Если вы предпочитаете кататься самостоятельно, взгляните на эту zlib категорию на NSData: в прошлом у меня хорошо получалось и, скорее всего, вам нужно.
Вам также понадобится добавить -lz к параметру сборки "флаги других компоновщиков"