Если вы спрашиваете, как рисовать и анимировать индикатор выполнения, вы просто нарисуете все более широкие прямоугольники на поверхности, ширина которых пропорциональна прогрессу:
pygame.draw.rect(surface, (255,255,255), pygame.Rect(left,top,maxwidth*progress,height))
Вы также можете нарисовать рамку вокруг индикатора выполнения, например:
pygame.draw.rect(surface, (128,128,128), pygame.Rect(left,top,maxwidth,height), 1)
Последний аргумент контролирует размер границы вокруг прямоугольника
Если у вас есть спрайт, который вы хотите загрузить раньше времени, вы можете добавить его в список для последующего рендеринга:
sprites.append(pygame.image.load(filename))
или ссылаться на него по имени:
playersprite = pygame.image.load(filename)
Это зависит только от того, как вы собираетесь использовать загруженные ресурсы. Чтобы взаимодействовать с индикатором выполнения, вы можете увеличить progress для каждого загруженного ресурса.